金融学院
陶利斌
投资系教授、博士生导师
办公室：博学楼701-4
Email：
教育背景：
● 金融学博士，香港大学经济金融学院, 香港, 2008年9月
● 金融学硕士，中国科学技术大学统计与金融系, 合肥, 中国, 2003年6月
● 金融学学士，中国科学技术大学统计与金融系, 合肥, 中国, 2000年7月
工作经历：
● 2009年1月至今，对外经济贸易大学金融学院投资系，讲师、副教授、教授，系副主任、系主任
● 2003年6月至2005年4月, 中国科学技术大学统计与金融系，讲师
学术访问经历：
● 美国纽约城市大学巴鲁克学院商学院，2014年12月至2015年12月
● 美国哥伦比亚大学商学院，2012年2月至6月
学术任职及业界兼职：
● 外部监事，中国银河证券有限责任公司，2016年10月至今
● 执行主任，对外经济贸易大学应用金融研究中心，2009年7月至2022年7月
● 理事，中国投资协会投资学科建设委员会，2015年7月至今
主要研究方向：
● 实证资产定价、行为金融、违约债券、衍生品市场等
发表论文：
1.“ and - ”, with Xin Chen, Wei He, and Yu, 69(1), 2023, 636-659.
2.“The Short- and Long-Run and ”，with Qi Liu, Wu, and Yu, 63(12), 2017, 4137-4157.
3.“Price Stock : from the SSE 50 ETF ”, with Luo, Ryu, and Ye, of , .
4.“COVID-19 Media and IPO ”, with Jie Feng, Hu, and Pan, , .
5.“The of on IPO : from China”, with Liu and Pan, , .
6.“Do Small to Price ? from the Hong Kong Hang Seng Index ”, with Frank M. Song, of 30(2), 2010, 156-174.
7.“The of Tick-Size on a Pure Limit Order : from Hong Kong”, with Pan and Frank M. Song, 19(16), 2012, 1639-1642.
8.“ and the of ”, with and Lei, and 8(3), 2011, 9-17.
9. 期权市场价格发现能力的决定因素研究——基于上证50ETF期权高频数据的实证分析（合作者：邹洋，潘婉彬）,投资研究，2022年第7期
10. 企业声誉与股票回购公告的价值效应研究——基于信号传递理论视角（合作者：潘婉彬，洪国俊），华南理工大学学报( 社会科学版)，2021年第9期
11. 中国违约债券回收率的影响因素研究（合作者：潘婉彬，张芳菲），投资研究，2021年第5期
12. 股权结构、公司治理与企业社会责任行为（合作者：孙艳梅），浙江学刊，2019年第1期
13. 家庭财富不平等会自我放大吗？——基于家庭财务杠杆的分析（合作者：吴卫星，邵旭方），管理世界，2016年第9期
14. 沪深300股指期货价格发现能力的变化及其决定因素（合作者：潘婉彬，黄筠哲），金融研究，2014年第4期
15. 机构投资者报价行为、承销商定价策略与IPO市场表现研究（合作者：黄瑜琴，李莉），金融研究，2013年第7期
16. 知情交易者在公司IPO前五年扮演何种信息角色？（合作者：潘婉彬，武亚楠）, 经济管理，2013年第3期
17. 最小价格变动单位的减小对买卖价差日内周期性的影响(合作者：潘婉彬)， 南方经济，2011年第11期
18. 机构持股、股改对价调整与市场反应（合作者：潘婉彬），经济管理，2011第1期
19. 利率期限结构模型非线性建模（合作者：潘婉彬，缪柏其）,中国管理科学，2008年第5期
20. 利率期限结构模型估计中的GMM方法述评（合作者：潘婉彬，缪柏其），统计与决策，2008年第9期
21. 模型在利率波动建模中的应用（合作者：潘婉彬，缪柏其），统计与决策，2007年第20期
22. 中国银行间拆借利率扩散模型的极大拟似然估计（合作者：潘婉彬，缪柏其），数理统计与管理, 2007年第1期
23. 中国股市隔天收益波动率的实证研究（合作者：方兆本），管理科学学报，2006年第4期
24. 时间相依利率扩散模型的非参数估计（合作者：潘婉彬,缪柏其）, 中国管理科学，2006年第6期.
25. 中国股市高频数据中的周期性和长记忆性（合作者：方兆本，潘婉彬），系统工程理论与实践，2004年第6期
26. 从反正弦律的角度看上海和香港股市（合作者：方兆本），数理统计与管理，2004年第6期.
27. 关于股市重尾现象的实证研究(合作者：缪柏其，潘婉彬，吴振翔)，运筹与管理，2004年第3期
28. 对CAPM模型检验中独立同分布正态假设重要性的实证分析（合作者：方兆本），数理统计与管理. 2004年第1期
工作论文：
1. and Asset : from Stock (R&R)
2. , and Bond Rates (R&R)
3. and Stock ()
4. Daily of and of - from China
5. : from Bank Cross- M&As
主持科研项目：
1.中国违约债券回收率建模及估值研究，国家自然科学基金面上项目, 2021
2.中国期权市场信息效率实证研究，对外经济贸易大学“惠园杰出青年学者”项目，2018
3.基于高频数据的期权市场价格发现贡献实证研究，教育部人文社会科学研究青年基金项目，2017
4.跨境并购对银行绩效的影响——基于监管套利的视角, 对外经济贸易大学“211工程”四期一般项目, 2014
5.银行监管对商业银行跨境并购影响的实证研究, 国家自然科学基金青年项目, 2011
6.投资者与市场信息效率, 对外经济贸易大学“优秀青年学者”项目, 2012
7.公司治理、市场流动性和股价信息含量, 对外经济贸易大学常规项目, 2009
教学科研奖励：
● 2023年指导硕士毕业论文入选 金融教指委 第八届“全国优秀金融硕士学位征集活动”
● 2021年 对外经济贸易大学“优秀教学奖” 二等奖
● 2020年指导硕士毕业论文获 金融教指委 第六届“全国优秀金融硕士学位论文奖”
● 2020年 获第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）论文类一等奖
● 2020年 获第八届高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）青年成果奖
● 2019年获 对外经济贸易大学“优秀系主任”
● 2018年获 对外经济贸易大学“科研标兵”二等奖
● 2018年获 孙冶方金融创新奖论文奖
● 2014年获 对外经济贸易大学“十佳优秀教师”奖
● 2012年获 第一届 中国金融博物馆“青年金融学者奖”
专业资格：
● 北美寿险协会准精算师（ASA），2001年5月
讲授课程：
本科：金融衍生工具、投资学、金融经济学、衍生产品与另类投资分析、证券投资分析、证券投资学、风险管理、金融学术论文写作
研究生：计量经济学、金融市场及衍生产品、投资组合实务、投资组合管理、微观经济学